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银行资产负债中隐含期权的研究
银行资产负债中隐含期权的研究
来源 :美中经济评论 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yanrj
【摘 要】
:
随着资本市场上金融工具的不断创新,银行的资产负债或多或少地嵌入了各种隐含期权。本文详细论述了银行资产负债中含有的隐含期权的性质,然後阐明三类隐含期权的定价。以及利率
【作 者】
:
黄庭
【机 构】
:
天津财经学院金融系
【出 处】
:
美中经济评论
【发表日期】
:
2004年7期
【关键词】
:
隐含期权
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随着资本市场上金融工具的不断创新,银行的资产负债或多或少地嵌入了各种隐含期权。本文详细论述了银行资产负债中含有的隐含期权的性质,然後阐明三类隐含期权的定价。以及利率变动对三类隐含期权的价值影响。
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