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利用等价测度和鞅的方法,以股票价格为选择重设点依据的情况下推导了随机时间重置期权中的欧式看涨期权的定价公式.
重置期权的随机性研究
【摘 要】
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利用等价测度和鞅的方法,以股票价格为选择重设点依据的情况下推导了随机时间重置期权中的欧式看涨期权的定价公式.
【机 构】
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浙江商业职业技术学院基础部
【出 处】
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浙江大学学报：理学版
【发表日期】
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2010年5期
【基金项目】
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2009年度浙江省高校优秀青年教师资助项目
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