上证综合指数的价格趋势预测模型研究

来源 :东北电力学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：kql999

【摘要】

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越来越多的研究表明,股票价格序列有区别于随机游走所产生的序列.运用了Taylor的价格趋势模型及Josephine,W.C.Kwan et al关于此模型的拟极大似然估计(QML)方法估计参数过程

【作者】

：

刘文财刘豹张维

【机构】

：

天津大学管理学院9051

【出处】

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东北电力学院学报

【发表日期】

：

2002年1期

【关键词】

：

上证综合指数价格趋势预测模型股票市场 Forecasting SCI Price trend

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越来越多的研究表明,股票价格序列有区别于随机游走所产生的序列.运用了Taylor的价格趋势模型及Josephine,W.C.Kwan et al关于此模型的拟极大似然估计(QML)方法估计参数过程中而得到的最小均方预测方程,对上证综合指数(SCT)的年收益分区间进行建模与预测,得到了较好的预测效果.估计出的参数还表明:(1)关于SCI的转折信号的方差大于随机波动方差;(2)自1994年以来,SCI涨跌趋势持续时间在2天上下浮动.

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