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研究了随机观察在对偶风险模型中的应用.当罚金函数仅依赖于破产赤字ω（x1,x2）=ω（x2）时,导出Gerber-shiu期望折现罚金函数mδ（u）所满足的微积分方程,并给出了当收益额的密度函数服从指数分布和ω（x）=e-r2x时,得到mδ（u）的显示解.
对偶风险模型中的随机观察
【摘 要】
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研究了随机观察在对偶风险模型中的应用.当罚金函数仅依赖于破产赤字ω（x1,x2）=ω（x2）时,导出Gerber-shiu期望折现罚金函数mδ（u）所满足的微积分方程,并给出了当收益额的密度函数服
【机 构】
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湖南师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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吉首大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2013年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（11171101,10871064）
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