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收益率曲线的提取及在Gaussian HJM模型参数估计中的应用
收益率曲线的提取及在Gaussian HJM模型参数估计中的应用
来源 :科技信息 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a351200
【摘 要】
:
本文对一类远期利率模型:二因子Gaussian HJM模型进行了研究。在进行模型的参数估计的时候,首先通过N-S方法以及息票剥离方法获得多期连续的收益率曲线,并说明了如何通过主成分
【作 者】
:
王科峰
钱晓惠
【机 构】
:
河南理工大学数学与信息科学学院,中原工学院理学院数学系
【出 处】
:
科技信息
【发表日期】
:
2009年5期
【关键词】
:
息票剥离方法
利率期限结构
GAUSSIAN
HJM模型
主成分分析
Bootstrap method
Interest rate term structure
【基金项目】
:
※项目资助:河南理工大学校内青年基金.项目编号:646223.
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本文对一类远期利率模型:二因子Gaussian HJM模型进行了研究。在进行模型的参数估计的时候,首先通过N-S方法以及息票剥离方法获得多期连续的收益率曲线,并说明了如何通过主成分分析和最小二乘法的方法对市场风险价格为常数的Gaussian HJM模型的波动率和风险市场价格进行估计。
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