银行信用风险定量分析和广义逆矩阵

来源 :云南财贸学院学报：社会科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：cocomalully

【摘要】

：

确定企业银行信用风险最小或者为0时的偿债能力财务指标的线性组合值为1,利用广义逆矩阵求得唯一解向量.把该唯一解向量和企业偿债能力的财务指标进行线性组合并计算其得值,

【作者】

：

陈金林

【机构】

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云南财贸学院经济研究院

【出处】

：

云南财贸学院学报：社会科学版

【发表日期】

：

2005年3期

【关键词】

：

广义逆矩阵信用风险定量分析企业偿债能力风险值企业银行财务指标正态分布银行信用矩阵法线性向量利用

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确定企业银行信用风险最小或者为0时的偿债能力财务指标的线性组合值为1,利用广义逆矩阵求得唯一解向量.把该唯一解向量和企业偿债能力的财务指标进行线性组合并计算其得值,称得值为信用风险值.通过对所得的信用风险值进行JB检测能够在95%的情况下保证其为正态分布.因此利用广义逆矩阵法计算的银行信用风险值能够度量企业的信用风险.

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