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期刊论文
分数布朗运动下带红利的欧式期权定价
分数布朗运动下带红利的欧式期权定价
来源 :兰州理工大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wlh0089
【摘 要】
:
基于股票价格遵循有分数布朗运动驱动的分数阶随机微分方程.运用Black-Scholes方程理论建立带红利的欧式看涨期权定价模型,根据分数阶随机微分方程理论将方程的求解问题转化
【作 者】
:
李蕊
【机 构】
:
青海大学成人教育学院
【出 处】
:
兰州理工大学学报
【发表日期】
:
2012年4期
【关键词】
:
欧式期权定价
分数阶随机微分方程
分数阶高斯白噪音
分数B-S方程
分数布朗运动
European option pricing
fractional-ord
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基于股票价格遵循有分数布朗运动驱动的分数阶随机微分方程.运用Black-Scholes方程理论建立带红利的欧式看涨期权定价模型,根据分数阶随机微分方程理论将方程的求解问题转化为偏微分方程的求解问题,给出期权定价的解析解.
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