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运用动态线性模型对未决赔款准备金的评估
运用动态线性模型对未决赔款准备金的评估
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaohuimin
【摘 要】
:
随机准备金评估方法不仅可以得到准备金的估计值,还能够得到评估的精度。本文介绍了将随机方法与传统链梯法联系,结合Kalman滤波建立的动态线性模型,并运用动态线性模型对我
【作 者】
:
张琳
王轶铭
【机 构】
:
湖南大学金融学院
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2006年20期
【关键词】
:
动态财务分析
未决赔款准备金
链梯法
动态线性模型
Kalman滤波
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随机准备金评估方法不仅可以得到准备金的估计值,还能够得到评估的精度。本文介绍了将随机方法与传统链梯法联系,结合Kalman滤波建立的动态线性模型,并运用动态线性模型对我国非寿险公司的数据进行评估。结果表明,运用动态线性模型评估未决赔款准备金可提高评估精度,并能够对模型参数进行校核。
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