【摘 要】
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本文主要有两部分:第1部分找到一个拟合VIX指数能力较优的随机波动率模型;第2部分是在较优模型下讨论VIX指数期权定价问题.其中第1部分首先利用非参数方法估计随机波动率模型
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本文主要有两部分:第1部分找到一个拟合VIX指数能力较优的随机波动率模型;第2部分是在较优模型下讨论VIX指数期权定价问题.其中第1部分首先利用非参数方法估计随机波动率模型的漂移项和扩散项,然后在此基础上对七个经典随机波动率模型进行拟合和比较.第2部分在较优模型基础上加上跳跃,讨论期权定价的PDE和解析解.
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