【摘 要】
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根据不同主体在金融市场中扮演不同经济角色、承担不同风险的事实,提出了基于不同经济角色的风险划分——权益风险与债权风险.在权益人的视角下,应用期权定价理论,定义了不同
【机 构】
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上海交通大学金融工程研究中心,上海交通大学金融工程研究中心 上海200052,上海200052
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根据不同主体在金融市场中扮演不同经济角色、承担不同风险的事实,提出了基于不同经济角色的风险划分——权益风险与债权风险.在权益人的视角下,应用期权定价理论,定义了不同于以往单变量映射的风险测度——类一致性风险测度来度量权益风险,通过风险的可转移性和不灭性,实现了φ(X+C)=φ(X)-C与φ(X+C)=φ(X)的对立统一,这是对Artzner定义的一致性风险测度的补充和扩展.
According to the fact that different subjects play different economic roles in financial market and bear different risks, risk division based on different economic roles is proposed - risk of rights and interests and risk of debt.Under the perspective of the rights and interests, the theory of option pricing is used to define the difference (X + C) = φ (X) -C and φ (X) are obtained by measuring the risk of the univariate mappings and the class consistent risk measure. Through the transferability and immutability of the risk, + C) = φ (X), which complements and expands Artzner’s definition of a consistent risk measure.
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