【摘 要】
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汇率波动对中国出口的影响存在不确定性.利用1995年1月至2018年2月的月度数据,研究中国和巴西、俄罗斯、印度及南非的双边汇率波动率与出口增长之间潜在的非线性关系.马尔科
【机 构】
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电子科技大学 经济与管理学院,四川 成都 611731电子科技大学 经济与管理学院,四川 成都 611731;德阳市财政局,四川 德阳 618000;
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汇率波动对中国出口的影响存在不确定性.利用1995年1月至2018年2月的月度数据,研究中国和巴西、俄罗斯、印度及南非的双边汇率波动率与出口增长之间潜在的非线性关系.马尔科夫转换模型把出口增长分为稳定和不稳定两种状态估计汇率波动率的潜在影响.实证结果表明:汇率波动率和出口增长之间存在非线性关系;汇率波动率至少在一个状态上显著地影响了出口增长,但对各个国家出口的影响方式并不完全相同;相比之下,线性回归模型不能刻画汇率波动率对出口增长的影响关系;马尔科夫模型的预测结果整体上优于线性模型的预测结果,说明变量之间的非线性关系是合适的.研究结论对促进中国和发展中国家的贸易关系,以及贸易企业规避汇率波动风险有实践启示.
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