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金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题.文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续性、传导性等主要特征,并从ARCH模型、SV模型的角度说明了国外模型化研究的进展情况,指出了目前与未来研究所面临的重要课题.
金融市场波动模型化研究进展
【摘 要】
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金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题.文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续性、传导性等主要特征,并从ARCH模型、SV模型
【机 构】
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天津大学
【出 处】
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西北农林科技大学学报：社会科学版
【发表日期】
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2002年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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