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在信用违约互换价差的定价中,违约概率是一个重要的决定因素,在Variance Gamma过程下得到违约概率密度,通过与Block-scholes模型下违约概率密度相比较,得出Variance Gamma过程下信用违约互换定价模型的优越性。
VG过程下信用违约互换定价模型的探讨
【摘 要】
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在信用违约互换价差的定价中,违约概率是一个重要的决定因素,在Variance Gamma过程下得到违约概率密度,通过与Block-scholes模型下违约概率密度相比较,得出Variance Gamma过
【机 构】
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广州科技职业技术学院管理系,华南理工大学工商管理学院
【出 处】
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经济研究导刊
【发表日期】
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2012年22期
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