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考虑跳-扩散模型中交换期权的定价问题.假设两种股票的价格过程都服从跳-扩散过程,并且股票跳过程为非时齐Poisson过程,在股票预期收益率和波动率均为时间函数的情况下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度得到了交换期权的定价公式.
股票价格服从跳-扩散过程的交换期权定价模型
【摘 要】
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考虑跳-扩散模型中交换期权的定价问题.假设两种股票的价格过程都服从跳-扩散过程,并且股票跳过程为非时齐Poisson过程,在股票预期收益率和波动率均为时间函数的情况下,利用
【机 构】
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安徽工程科技学院应用数理系,合肥工业大学数学系
【出 处】
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安徽工程科技学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年3期
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