证券数目增加时受扰动的M—V有效前沿研究

来源 :洛阳师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:czh126
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本文在均值-方差证券选择理论的基础上,引入扰动因子对增加证券数目后原有证券组合间相关性的改变进行了描述,运用代数运算简化模型推导,分析了在市场允许卖空条件下受扰动的M—V有效前沿,并且得出了有效前沿发生漂移的结论。为投资者及其投资决策提供了基本的方法和有意义的思路。
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