【摘 要】
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主要研究了一类状态转换下美式跳扩散期权定价模型的修正Crank-Nicolson拟合有限体积法并且给出收敛性分析.文章所构造的新方法是对[Gan X T,Yin J F,Li R,Fitted finite vol
【机 构】
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电子科技大学数学科学学院,成都611731;楚雄师范学院数学与统计学院,楚雄675000;楚雄师范学院信息与计算科学学院,楚雄675000
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主要研究了一类状态转换下美式跳扩散期权定价模型的修正Crank-Nicolson拟合有限体积法并且给出收敛性分析.文章所构造的新方法是对[Gan X T,Yin J F,Li R,Fitted finite volume method for pricing American options under regime-switching jump-diffusion models based on penalty method.Adv.Appl.Math.Mech., 2020, 12(3): 748-773]中时间方向上Crank-Nicolson格式的改进.同时,还对求解非线性系统迭代方法的收敛性证明进行了补充.最后,数值实验验证了新方法的有效性.
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