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本文针对农作物生长的阶段性，研究了在连续扩散的基础上，含有障碍条款以及重置条款的农作物生长指数期权的定价问题。利用投资组合进行对冲，建立了农作物生长指数期权的复合条款模型。通过分阶段计算，得到了相应的定解问题，最后用偏微分方程的理论得到显式的定价公式并给出了数值分析实例。
复合条款下的农作物生长指数期权定价公式
【摘 要】
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本文针对农作物生长的阶段性，研究了在连续扩散的基础上，含有障碍条款以及重置条款的农作物生长指数期权的定价问题。利用投资组合进行对冲，建立了农作物生长指数期权的复合条款
【机 构】
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上海师范大学数理学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2010年1期
【基金项目】
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国家重点基础研究发展计划（973计划）（2007CB814903）,上海市科委重大科技攻关项目（075105118）,上海市计算数学重点学科和上海师范大学科研项目（SK200933,SK200812）.
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