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在许多金融问题的研究中,如金融衍生产品定价、金融风险度量与管理等领域,经常用到多维正态分布函数.在概率论与数理统计文献中只给出了一维标准正态分布表,而多维正态分布函数的计算问题没有给出具体的算法.本文给出了多维正态分布函数与一维标准正态分布函数的关系式,从而解决了多维正态分布函数的计算问题.
多维正态分布函数的表示
【摘 要】
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在许多金融问题的研究中,如金融衍生产品定价、金融风险度量与管理等领域,经常用到多维正态分布函数.在概率论与数理统计文献中只给出了一维标准正态分布表,而多维正态分布函
【机 构】
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中国矿业大学理学院
【出 处】
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大学数学
【发表日期】
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2011年04期
【基金项目】
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中央高校基本科研业务费专项资金(JGK101677);国家自然科学基金(61005089)
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