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本文考虑简约模型下带有违约风险的可转换债券的定价问题．假定市场中可转换债券的违约强度满足Vasicek模型，利用鞅方法获得了该模型下可转换债券的定价公式．此外，我们通过数值分析显示了模型参数变化对可转换债券价值影响的敏感性程度，结果也表明违约风险将降低可转换债券的价值．
带有违约风险的可转换债券的简约型定价
【摘 要】
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本文考虑简约模型下带有违约风险的可转换债券的定价问题．假定市场中可转换债券的违约强度满足Vasicek模型，利用鞅方法获得了该模型下可转换债券的定价公式．此外，我们通过数值分
【机 构】
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宁波大学数学系
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2013年3期
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