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离散时间金融市场中的增长最优投资组合
离散时间金融市场中的增长最优投资组合
来源 :数学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:z09tt
【摘 要】
:
在这篇文章中我们给出了离散时间不完全金融市场中增长最优投资组合的显式表达式,然后用计价单位投资组合法给出了期权的定价。
【作 者】
:
李平
严加安
【机 构】
:
中科院数学与系统科学研究院
【出 处】
:
数学进展
【发表日期】
:
2002年6期
【关键词】
:
离散时间
金融市场
增长最优投资组合
计价单位投资组合
未定权益
growth optimal portfolio
numeraire portfolio
【基金项目】
:
The work of Yan was supported by the National Natural Science Foundation of China, grant 79790130,,and the 973 project on forward problems of mathematics at the core, the Ministry of Science and Tec
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在这篇文章中我们给出了离散时间不完全金融市场中增长最优投资组合的显式表达式,然后用计价单位投资组合法给出了期权的定价。
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