论文部分内容阅读
针对股票收益的相关性会随市场波动而发生变化,本文考虑用条件时变相关模式的Copula模型来估计组合风险值,利用上证、深证指数组合进行实证研究,并与固定相关模式下的Copula模型进行比较,结果表明:相对于常相关模式,条件时变相关模式具有较好的表现。
基于时变Copula的VaR估计
【摘 要】
：
针对股票收益的相关性会随市场波动而发生变化,本文考虑用条件时变相关模式的Copula模型来估计组合风险值,利用上证、深证指数组合进行实证研究,并与固定相关模式下的Copula
【机 构】
：
桂林工学院数理系统计学教研室
【出 处】
：
系统工程
【发表日期】
：
2007年08期
其他文献
<正>新闻故事化的发展脉络新闻的故事化报道是一种形象化的报道方式,即以讲故事的形式报道新闻。新闻故事化报道的源头可以追溯到十九世纪法国的杂文写作。弗兰克·埃夫拉尔
对利用钾长石粉水热合成的13X沸石分子筛分别进行了比表面积和孔分布测定。结果表明：13X沸石分子筛比表面积约为621．50～747．40m^2／g，总孔体积约为0．34470—0．39370cm^3／g；具有高比例且
1 浙江移动100Gbit/s部署背景 近年来随着互联网的发展和智能手机的普及,互联网用户数、应用种类、网络带宽等都呈现出爆炸式增长,给人们的生活方式产生巨大的影响.互联网应
自然村是最贴近人民群众的一级基层政权,在政权建设中起着基础性和关键性作用。基层干部工作在第一线,是新时期党在农村各项方针政策的具体执行者,是农村各项工作的组织者、
主要介绍了新形势下财务会计与管理会计的融合,重点介绍了财务会计与管理会计的异同,融合财务会计与管理会计是企业发展的必然要求,我国企业融合财务会计与管理会计的现状以
<正>三枚金牌和"最佳运动员"称号不能作为故事的结局,证明了自己实力的孙杨依旧面临众多问题,是否换教练,商业价值如何兑现等问题依然将在未来逐一显现像很多世界大赛一样,巴
六朝佛教与文学批评研究在20世纪虽然取得了较丰硕的成果,但研究范围相对狭窄,专业的研究学者也相对较少。进入21世纪以后,该领域的研究开始呈现新的格局,不仅专业研究者和研
<正>在企业里,常常会聚集来自不同背景、不同专业的各类人员,而企业的目标是唯一的,使秉承不同理念的人为同一个目标努力,但是实现团队协作不是一件容易的事。观念的不同会导
介绍了自消光水性聚氨酯(WPU)的特点,综述了近年来自消光WPU和磺酸盐型自消光WPU合成的研究进展。自消光WPU耐水、耐热、力学、手感等性能的不足以及高成本阻碍了其在纺织、
网红营销需要企业实现从以品牌与市场为中心到以消费者全息行为为中心的营销革命。本文以网红张大奕为典型案例,依据AISAS模型分阶段研究张大奕的微博营销策略存在的具体问题