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基于Daubechies正交小波，对微分算子进行小波近似，从而求解Black-Scholes方程，为期权定价提出了一种新的尝试.通过偏微分算子和小波系数的稀疏化，相对二叉树法，大大减少了计算量，提高了运算速度.
期权定价的小波方法
【摘 要】
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基于Daubechies正交小波，对微分算子进行小波近似，从而求解Black-Scholes方程，为期权定价提出了一种新的尝试.通过偏微分算子和小波系数的稀疏化，相对二叉树法，大大减少了计算量，提
【机 构】
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合肥工业大学理学院
【出 处】
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大学数学
【发表日期】
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2007年5期
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