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上证指数Hurst指数的测定及应用
上证指数Hurst指数的测定及应用
来源 :西北农林科技大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:wzs
【摘 要】
:
Hurst指数是一个在混沌和分形数学中判断时间序列混沌性和成群性的统计参数。根据实际测定的上证指数逐日收益率的Hurst指数,表明证券市场具有分形市场假说(FMH)的特征。Hurs
【作 者】
:
邱沛光
【机 构】
:
重庆工商大学统计系
【出 处】
:
西北农林科技大学学报(社会科学版)
【发表日期】
:
2004年05期
【关键词】
:
分形市场
Hurst指数
布朗运动
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Hurst指数是一个在混沌和分形数学中判断时间序列混沌性和成群性的统计参数。根据实际测定的上证指数逐日收益率的Hurst指数,表明证券市场具有分形市场假说(FMH)的特征。Hurst指数在证券投资中有一定的参考价值,对长期的投资决策可以发生影响。
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