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假定股票价格和利率的运动过程服从几何分数维布朗运动,利用风险对冲技术,分数维布朗运动随机分析理论与偏微分方程方法,得到了分数维Vasicek随机利率下欧式期权所满足的定价方程,获得了波动率是对间函数的情形下欧式看涨和看跌期权的一般定价公式以及它们的平价公式.
分数维Vasicek利率模型下的欧式期权定价公式
【摘 要】
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假定股票价格和利率的运动过程服从几何分数维布朗运动,利用风险对冲技术,分数维布朗运动随机分析理论与偏微分方程方法,得到了分数维Vasicek随机利率下欧式期权所满足的定价
【机 构】
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浙江科技学院数学系; 浙江科技学院应用数学研究所; 浙江大学数学系现代金融研究室;
【出 处】
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数学学报
【发表日期】
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2012年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(10771110);教育部重大项目基金资助课题(309018);宁波市自然科学基金资助项目(2009A610084)
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