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马氏风险模型破产概率的积分方程

来源 :岳阳师范学院学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hzfeng163

【摘要】

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重尾分布情形破产概率的估计是风险理论领域近年来极力寻求解决的热点问题,马氏风险模型就是针对这一问题首次建立并提出来的,在马氏风险模型中,顾客索赔到来由一个点过程{N(

【作者】

：

方大凡闫娟娜

【机构】

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岳阳师范学院数学系,长沙市一中

【出处】

：

岳阳师范学院学报：自然科学版

【发表日期】

：

2002年4期

【关键词】

：

风险过程破产概率马氏跳过程 risk processes ruin probabilities Markov jump process

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重尾分布情形破产概率的估计是风险理论领域近年来极力寻求解决的热点问题,马氏风险模型就是针对这一问题首次建立并提出来的,在马氏风险模型中,顾客索赔到来由一个点过程{N(t)}t0描述,这里N(t)表示某一马氏跳过程在时间区间[0,t]内的跳跃次数.该文主要研究了这个模型的破产概率,给出了破产概率Ψ(u)满足的积分方程和Ψ(0)的明确表达式.

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