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本周4涨1跌。虽然周二下跌1.81%,跌幅是6月23日反弹以来的最大值,但是其他4个交易日全部上涨。全周累计上涨0.63%,完成周K线4连阳,追平2010年11月5日以后的最长记录。
本周延续过去三周的看涨预期,继续上扬,走势更为强劲,颇有“跌不下去”的味道。首先,贴水有所改善。6月23日到7月8日,天天都“偶发”贴水,这个现象从本周三开始消失。其次,除了本周二以外,其余每天盘中都曾经翻黑,但是逢低升水总是放大。期指强劲的买盘,说明多方的信心越来越强。
本周期指期指交易人的心态,分为两个阶段。周一和周二,高抛低吸;周三到周五,稳定看涨。周一和周二,构成了本周的压力区(周四和周五稍微打破)和支撑区。期指神奇的地方在于,3次成功的抓住反转点。
第一次,周一低开后,10点15分,下滑到当日最低点;价差则一路上升,10点15分升水0.52%,全天最高。期指交易人成功的抓住最低点,最多(13点40分)反弹了1.11%。
第二次,周一尾盘。成功抓住低点并大涨后,升水开始减少,期指交易人开始“收网”。15点,升水仅0.05%;15点15分,贴水0.14%,全周最大。15点至15点15分,期指跳水0.19%。当天晚上,欧债疑虑蔓延至意大利,欧美股市大跌,隔天A股开盘大跌0.77%。期指能够预知外盘下跌,提前沽空?总之,期指很准。
第三次,周二开盘后一路下跌。开盘价就是最高价,收盘价就是最低价,全天任何时候沽空都赚钱。早盘期指升水在0.20%左右,没有太大增加。13点后开始增加到0.35%,14点30分以后保持在0.40%以上。期指采取低接策略,完全正确,周二15点就是本周的最低点。
周三高开高走,与周二完全相反,开盘价是最低价,收盘价是最高价。周三10点30分以前,价差往下走,期指做了获利了结;10点30分以后,升水开始增加;13点以后,保持在0.30%附近。10点30分以后的走势,能够被称为追涨,因为价格涨、价差也涨。周四和周五的走势做检验,追涨是成功的。
周四和周五,大盘处于震荡走高的状态,无论涨跌,从价差移动平均可以看到,保持一条水平线,在0.30%左右。
价差有起有落能解释,不起不落也能解释。回头看,周一尾盘涨到3120点时,价差几乎收敛到零。周四和周五,大盘接近或突破3120点时,价差提高为升水0.30%。同样是上涨到3120点,给出的价差更高,这就代表多方的信心增加。
60日均线自从7月4日被突破后,除了本周二,其余9个交易日都站稳季均线。有趣的是,7月4日IF1107持仓量增加,多方有加码的意愿。可惜的是,结算在即,IF1107持仓量没能继续走高。
下周开始,IF1108成为近月合约,其持仓量能否增加,明显高于IF1107,是最大的关键。以本周IF1108持仓量报28362手来看,距离同期IF1107的31687约一成的差距。然而,以此断言IF1108持仓量必定不如IF1107,持仓量22日移动平均线上移无望,似乎太早。因为,IF1107持仓量的走势大致是前高后低,合约中期大约在2.8万手左右,与IF1108目前水平相当。IF1108持仓量能否增加,进而带动持仓量22日移动平均线上升,开启更大的涨幅,值得关注。
本周延续过去三周的看涨预期,继续上扬,走势更为强劲,颇有“跌不下去”的味道。首先,贴水有所改善。6月23日到7月8日,天天都“偶发”贴水,这个现象从本周三开始消失。其次,除了本周二以外,其余每天盘中都曾经翻黑,但是逢低升水总是放大。期指强劲的买盘,说明多方的信心越来越强。
本周期指期指交易人的心态,分为两个阶段。周一和周二,高抛低吸;周三到周五,稳定看涨。周一和周二,构成了本周的压力区(周四和周五稍微打破)和支撑区。期指神奇的地方在于,3次成功的抓住反转点。
第一次,周一低开后,10点15分,下滑到当日最低点;价差则一路上升,10点15分升水0.52%,全天最高。期指交易人成功的抓住最低点,最多(13点40分)反弹了1.11%。
第二次,周一尾盘。成功抓住低点并大涨后,升水开始减少,期指交易人开始“收网”。15点,升水仅0.05%;15点15分,贴水0.14%,全周最大。15点至15点15分,期指跳水0.19%。当天晚上,欧债疑虑蔓延至意大利,欧美股市大跌,隔天A股开盘大跌0.77%。期指能够预知外盘下跌,提前沽空?总之,期指很准。
第三次,周二开盘后一路下跌。开盘价就是最高价,收盘价就是最低价,全天任何时候沽空都赚钱。早盘期指升水在0.20%左右,没有太大增加。13点后开始增加到0.35%,14点30分以后保持在0.40%以上。期指采取低接策略,完全正确,周二15点就是本周的最低点。
周三高开高走,与周二完全相反,开盘价是最低价,收盘价是最高价。周三10点30分以前,价差往下走,期指做了获利了结;10点30分以后,升水开始增加;13点以后,保持在0.30%附近。10点30分以后的走势,能够被称为追涨,因为价格涨、价差也涨。周四和周五的走势做检验,追涨是成功的。
周四和周五,大盘处于震荡走高的状态,无论涨跌,从价差移动平均可以看到,保持一条水平线,在0.30%左右。
价差有起有落能解释,不起不落也能解释。回头看,周一尾盘涨到3120点时,价差几乎收敛到零。周四和周五,大盘接近或突破3120点时,价差提高为升水0.30%。同样是上涨到3120点,给出的价差更高,这就代表多方的信心增加。
60日均线自从7月4日被突破后,除了本周二,其余9个交易日都站稳季均线。有趣的是,7月4日IF1107持仓量增加,多方有加码的意愿。可惜的是,结算在即,IF1107持仓量没能继续走高。
下周开始,IF1108成为近月合约,其持仓量能否增加,明显高于IF1107,是最大的关键。以本周IF1108持仓量报28362手来看,距离同期IF1107的31687约一成的差距。然而,以此断言IF1108持仓量必定不如IF1107,持仓量22日移动平均线上移无望,似乎太早。因为,IF1107持仓量的走势大致是前高后低,合约中期大约在2.8万手左右,与IF1108目前水平相当。IF1108持仓量能否增加,进而带动持仓量22日移动平均线上升,开启更大的涨幅,值得关注。