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本文对蒙特卡罗模拟和广泛运用于传统金融衍生品定价中的布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型进行比较,认为数值型期权定价方法蒙特卡罗模拟更适用天气期权定价。
基于蒙特卡罗模拟在天气期权定价中的运用
【摘 要】
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本文对蒙特卡罗模拟和广泛运用于传统金融衍生品定价中的布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型进行比较,认为数值型期权定价方法蒙特卡罗模拟更适用天气期权定价。
【机 构】
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哈尔滨商业大学
【出 处】
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科技经济市场
【发表日期】
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2014年02期
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