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本文将双指数跳扩散模型进行推广,提出加权平均指数跳-扩散模型.在该模型下,要研究期权的定价,需要研究首次通过时间.本文给出首次通过时间,并通过求解方程再结合鞅方法给出了首次通过时间与过冲、首次通过时间与收益过程的联合分布.
加权平均指数跳—扩散模型下的首次通过时间问题
【摘 要】
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本文将双指数跳扩散模型进行推广,提出加权平均指数跳-扩散模型.在该模型下,要研究期权的定价,需要研究首次通过时间.本文给出首次通过时间,并通过求解方程再结合鞅方法给出
【机 构】
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山西工程技术学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2018年1期
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