论文部分内容阅读
研究了保险资金投资于风险资产的破产概率问题．在索赔来到过程为更新过程，索赔额分布为Pareto型的场合下，利用Black—Scholes公式的结果改写了盈余过程的表达式，并得到了有限时间与无穷时间破产概率的渐近表达公式，从而获得了破产概率与更新函数之间的联系．不仅如此，还得到了破产概率与波动因子之间的联系．所得结果拓展了Kluppelberg等和Tang等人的结果．