【摘 要】
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针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险
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针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险控制的等式约束进行处理,从而将原来的问题化为一系列新的随机优化问题,再利用黎曼流形上的随机优化算法对其进行自适应求解.最后,使用该算法对上海证券交易所的实际数据进行了模拟计算,得到了很好的计算效果.
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