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本文首先给出了有交易费资产模型下套利机会的定义,利用辅助鞅和资产折算函数等方法,讨论了该模型下未定权益无套利定价问题,得到的结果是有交易费的未定权益无套利定价区间.rn
有交易费的未定权益无套利定价区间
【摘 要】
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本文首先给出了有交易费资产模型下套利机会的定义,利用辅助鞅和资产折算函数等方法,讨论了该模型下未定权益无套利定价问题,得到的结果是有交易费的未定权益无套利定价区间.
【机 构】
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装甲兵工程学院数学室,北京,100072曲阜师范大学运筹研究所,曲阜,273165;
【出 处】
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应用数学学报
【发表日期】
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2002年2期
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