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常利率下的一类更新风险模型
常利率下的一类更新风险模型
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dgwyldgwyl
【摘 要】
:
文章讨论了常利率下保费收取次数为随机过程的更新风险模型,证明了索赔时刻Tk的资产余额Uδ(Tk)k≥0构成一个齐次马尔可夫链,并给出其转移概率Q(X,B)。利用转移概率得出了该模型的破
【作 者】
:
朱柘琍
赵明清
周绍伟
【机 构】
:
山东农业大学信息科学与工程学院,山东科技大学信息科学与工程学院,山东科技大学理学院
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2008年18期
【关键词】
:
更新风险模型
破产概率
转移概率
马尔可夫链
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文章讨论了常利率下保费收取次数为随机过程的更新风险模型,证明了索赔时刻Tk的资产余额Uδ(Tk)k≥0构成一个齐次马尔可夫链,并给出其转移概率Q(X,B)。利用转移概率得出了该模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬时余额分布的展式。
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