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一类随机利率下的破产时罚金折现期望
一类随机利率下的破产时罚金折现期望
来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:penghong97
【摘 要】
:
本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程,
【作 者】
:
王后春
【机 构】
:
安徽建筑工业学院数理系
【出 处】
:
应用概率统计
【发表日期】
:
2008年6期
【关键词】
:
破产时罚金折现期望
更新方程
标准Wiener过程
POISSON过程
破产概率
Expected discounted penalty at ruin
ren
【基金项目】
:
安徽建筑工业学院硕博科研启动项目基金资助(20071201-15)
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本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程,并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式.
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