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5. 一类最小二乘的机会约束问题的凸逼近

一类最小二乘的机会约束问题的凸逼近

来源 :四川师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：aigufeixi

【摘 要】

：

CVaR方法是目前对机会约束最紧的凸逼近.通过CVaR方法,在给出了部分矩信息与支持集的情况下,首先得到一类最坏情况下的最小二乘的单个机会约束问题可以近似的看成一个凸规划

【作 者】

：

丁可伟  王磊  方诗虹 

【机 构】

：

西南民族大学预科教育学院,西南财经大学经济数学学院,西南民族大学计算机科学与技术学院

【出 处】

：

四川师范大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2014年1期

【关键词】

：

机会约束 最小二乘 条件风险价值 逼近解 

【基金项目】

：

国家自然科学基金数学天元基金(11126346);中央高校基本科研业务费专项项目(12NZYQN28和12NZYQN16)资助项目

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CVaR方法是目前对机会约束最紧的凸逼近.通过CVaR方法,在给出了部分矩信息与支持集的情况下,首先得到一类最坏情况下的最小二乘的单个机会约束问题可以近似的看成一个凸规划问题,从而得到该问题的逼近解.利用本方法的特殊性,将联合机会约束问题转化一个单个机会约束问题,从而得到了联合机会约束的逼近解.

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