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文章回顾了国际金融危机对金融市场的四次冲击，指出作为衡量银行间市场流动性压力和交易对手风险的指标——Libor—OIS，对于市场冲击具有较为敏感的反应。为进一步完善利率形成和传导机制，促进货币政策效力，应明晰市场利率的风险构成及其变化，关注利率传导机制的有效性，重视交易对手风险的识别，由中央银行开发处置交易对手风险的工具，并改善Libor等报价利率的定价机制。