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[期刊论文] 作者：何旭彪,,
来源：国际金融研究 年份：2008
风险管理是金融机构的基本任务之一,如何有效地评估多种金融风险是风险管理者尤为关注的问题。当前金融风险综合评估方法主要采用由上至下法或由下至上法的理论框架。本文从...
[学位论文] 作者：何旭彪,,
来源：华中科技大学 年份：2005
现有VaR 风险计量方法一般未考虑各种风险相互耦合作用的影响,易导致对金融风险估计不足,欲揭示风险耦合作用的特性则增加了分析问题的难度和复杂性。风险耦合作用使得线性叠...
[期刊论文] 作者：何旭彪,,
来源：武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 年份：2009
基于相机权益分析方法,建立了信用风险影响下的可转换债券定价模型及相应的初边值条件,并采用径向基配置法对该定价模型进行了数值求解.通过数值模拟讨论了信用风险对可转换...
[期刊论文] 作者：龚朴, 何旭彪,,
来源：管理科学学报 年份：2005
在债券收益曲线呈刚体运动的假设条件下,引入Fisher&Weil久期的概念.从收益曲线的运动分析出发,提出了非平移收益曲线的风险免疫模型,基于该模型研究了风险最小化债券组合的...
[期刊论文] 作者：邓洋, 何旭彪,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2004
多标的资产违约相关性结构的度量及其联合违约时间的模拟是信用违约互换合约定价的关键.Copula函数和蒙特卡罗模拟是解决此关键问题的有力工具,被广泛应用于信用衍生品定价....
[期刊论文] 作者：龚朴, 何旭彪,,
来源：管理评论 年份：2005
信用风险是银行业面对的基本风险之一,如何有效地管理信用风险是银行风险管理者尤为关注的问题。本文从信息集的角度综述了信用风险管理的基本理论和方法,总结了信用风险评估...
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