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[学位论文] 作者：何汶翰,,
来源：长春工业大学 年份：2017
为了研究股票市场的随机波动性,以及模拟股票收益的最大化。本论文梳理了国内外随机波动模型的研究成果,在以往的文献中发现传统的GARCH模型估计收益率序列通常表现出波动具...
[期刊论文] 作者：何汶翰, 张海燕,,
来源：长春工业大学学报 年份：2016
对实矩阵的特征值必为实数的条件进行了研究,得到了实矩阵的特征值必为实数的判定方法。通过实例说明判别方法简单、可行。...
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