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[学位论文] 作者：余愈灿,,
来源：重庆理工大学 年份：2020
波动率的建模和预测为管理风险、构建投资组合和定价衍生产品等问题提供了关键信息,波动率是描述金融价格不确定性、度量风险的重要指标。现代经济金融快速发展,市场形势迅猛...
[期刊论文] 作者：魏正元,余愈灿,
来源：现代工业经济和信息化 年份：2020
借助Edgeworth渐近展开技术,研究了具有显著舍入误差效应的金融数据的波动率估计问题,探究了估计量的统计性质,构建了波动率的置信区间。随机模拟结果表明,该研究的波动率估...
[期刊论文] 作者：魏正元,李素平,李乔,余愈灿,
来源：重庆理工大学学报:自然科学 年份：2019
针对小样本情形下的收益率数据,运用3种方法计算风险价值VaR,即数据在有偏分布拟合下的分位数,分位数在Cornish-Fisher展开下的近似值和Bootstrap抽样下的分位数估计。实证分...
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