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[学位论文] 作者：俞世典,
来源：复旦大学 年份：2003
该文利用计量经济学的实证方法,比较深入地分析了中国股票市场的波动性的估计、预测以及其与成交量的关系问题.第一章首先分析叙述了风险的有关概念和波动性的一些实证特点....
[期刊论文] 作者：陈守东,俞世典,
来源：吉林大学社会科学学报 年份：2002
中国股票市场的收益率具有厚尾性 ,可以利用GARCH模型中的条件方差来度量其VaR。我们运用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VaR方法对深圳股票市场与上海股票市场的风险进行...
[期刊论文] 作者：俞世典,陈守东,黄立华,
来源：统计研究 年份：2001
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