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[学位论文] 作者：傅肖肖,,
来源：重庆大学 年份：2008
金融市场是一个复杂的非线性动态系统,金融数据中包含着许多信息,借用适当方法对金融数据进行分析与预测,是一个具有挑战性的研究领域,有着极高的市场价值。风险信息和价格信...
[学位论文] 作者：傅肖肖,
来源：重庆大学 年份：2008
金融市场是一个复杂的非线性动态系统，金融数据中包含着许多信息，借用适当方法对金融数据进行分析与预测，是一个具有挑战性的研究领域，有着极高的市场价值。风险信息和价格信息是......
[期刊论文] 作者：肖智,傅肖肖,钟波,
来源：中国管理科学 年份：2008
对金融资产回报，用FIGARCH模型捕捉波动的异方差性和长期记忆性的同时，将回报序列转化为标准残差序列、通过用EVT—BM方法拟合标准残差的尾部分布来处理回报序列的厚尾性，建立了......
[期刊论文] 作者：肖智,傅肖肖,钟波,,
来源：南开管理评论 年份：2008
金融实践中,金融资产回报不仅具有厚尾性、波动的异方差性两大特点,而且其波动表现出明显的长期记忆性。本文利用FIGARCH模型处理波动异方差性和长期记忆性、EVT-POT方法捕捉...
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