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[学位论文] 作者：党佳瑞,
来源：清华大学 年份：2001
该文选用以CAPM为基础的多层贝叶斯分析方法来构造预测模型.CAPM简化了均值-方差模型在资产配置管理应用中的计算,仅考虑每只股票收益和整个市场收益之间的关系.该文通过引入...
[期刊论文] 作者：胡杉杉,党佳瑞,蓝柏雄,
来源：财经科学 年份：2001
证券收益率 (或证券价格 )的预测是金融理论和投资实践中的一个重要问题。长期以来 ,围绕证券市场的可预测性问题 ,存在着两种对立的理论和方法 :证券分析技术和随机游走模型...
[期刊论文] 作者：党佳瑞,胡杉杉,蓝伯雄,
来源：预测 年份：2001
本文通过把贝叶斯决策方法应用于证券市场 ,构造了一种证券投资收益率的决策模型 ,从一个新的角度分析历史数据对证券预测的有效性 ,并讨论了在实际操作中的应用。...
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