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[期刊论文] 作者：杨继平,冯毅俊,,
来源：管理科学学报 年份：2017
基于马尔可夫结构转换模型研究利率调整对我国股市在不同波动状态情况下波动性的影响,特别在2014年~2015年沪市波动为上涨和下跌状态下的影响.考虑股市波动存在结构转换及杠...
[期刊论文] 作者：杨继平,冯毅俊,王辉,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2016
考虑股市收益率波动存在结构转换特征以及描述波动非线性和非对称特征的幂变换门限GARCH（PTTGARCH）模型,本文提出结构转换PTTGARCH模型.选取沪深300指数日对数收益率作为研究对...
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