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[期刊论文] 作者：刘文超,安毅,刘晓阳,
来源：中国证券期货 年份：2021
本文从波动溢出角度出发,采用基于广义方差分解的DY溢出指数和广义方差分解谱的BK溢出指数法从时域和频域视角来研究我国商品期货市场间的风险溢出水平及网络结构特征。研究发现:(1)我国商品期货市场间波动溢出效应较强,方向性溢出比方向性溢入更具有波动性,且......
[期刊论文] 作者：刘文超,安毅,刘晓阳,
来源：中国证券期货 年份：2021
本文从波动溢出角度出发,采用基于广义方差分解的DY溢出指数和广义方差分解谱的BK溢出指数法从时域和频域视角来研究我国商品期货市场间的风险溢出水平及网络结构特征.研究发...
[期刊论文] 作者：刘文超 安毅 刘晓阳,
来源：中国证券期货 年份：2021
摘要：本文从波动溢出角度出发，采用基于广义方差分解的DY溢出指数和广义方差分解谱的BK溢出指数法从时域和频域视角来研究我国商品期货市场间的风险溢出水平及网络结构特征。研究发现：①我国商品期货市场间波动溢出效应较强，方向性溢出比方向性溢入更具有波动性，且商......
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