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[期刊论文] 作者：刘衡郁,,
来源：财会通讯(学术版) 年份：2008
本文归纳了流动性刻画维度和度量指标,选取不同规模和价位股票的高频数据作样本,吸收Amivest流动性比率计算原理,设定价格对交易量变动的敏感性为流动性度量指标,分析股票日...
[期刊论文] 作者：刘衡郁,,
来源：运筹与管理 年份：2008
本文采用tick数据作样本，将分笔成交量分解为买入指令流和卖出指令流，依据向量自回归模型（VAR），研究1分钟和5分钟频段内收益率和净买入指令流二者之间关系，以揭示证券交易中的反馈......
[期刊论文] 作者：刘衡郁,,
来源：当代财经 年份：2008
基于中国证券市场72只样本股票，通过对其TICK数据处理，并提取1分钟数据，运用DJGR模型对中国股市磁性效应进行实证检验后发现：中国股市存在显著磁性效应；小盘股磁性效应比大盘股更......
[学位论文] 作者：刘衡郁,
来源：武汉大学 年份：2002
上证综指日收益率时间序列的正态性检验结果和市场异常现象存在的事实都表明:传统的有效市场理论过于理想化,不能充分解释现实世界中资本市场的复杂行为.该文将分形理论引入...
[期刊论文] 作者：甘小芳,刘衡郁,
来源：市场论坛 年份：2004
货币市场基金在我国的兴起和发展是金融改革进一步深化的必然结果.笔者分别从金融机构、金融市场、宏观经济调控机制以及金融体系四个方面阐述了货币市场基金发展产生的宏观...
[期刊论文] 作者：刘衡郁, 甘小芳,,
来源：数理统计与管理 年份：2005
本文阐述了分形市场理论的基本思想和主要特征,运用重标极差(R/S)方法论对上证综指时间序列进行分形诊断,得出如下结论:①我国证券市场存在非周期循环,上证综指四种非周期循...
[期刊论文] 作者：刘衡郁,连剑平,
来源：商业时代 年份：2008
本文总结了信用风险度量与研究的基本方法和模型，对当前四大主流信用风险模型，从模型概念、模型框架、模型优劣三个角度进行阐述、分析和评价，以期对各模型之间的异同进行综合比......
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