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[学位论文] 作者：刘韶跃,,
来源： 年份：2004
1973年,两位伟大的金融理论家与实务家Fisher Black和MyronScholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”(The pricingof options and corporate liability),给出了欧...
[期刊论文] 作者：刘韶跃,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：1997
该文利用鞅方法讨论了一类非线性抛物方程的概率求解。...
[期刊论文] 作者：刘韶跃,
来源：长沙水电师院学报：自然科学版 年份：1996
证明了ＯＵｐｎ在射线上志出的过程为ＯＵｐｎ的充要条件，并求出了ＯＵｐｎ的截口过程的单点转移函数和宽过去转移函数。...
[期刊论文] 作者：刘韶跃,
来源：长沙水电师院学报：自然科学版 年份：1998
讨论了两个独立Ｐｏｉｓｓｏｎ单的叠加、Ｐｏｉｓｓｏｎ单的随机选择和Ｐｏｉｓｓｏｎ单的分解，得到了Ｐｏｉｓｓｏｎ单的分解定理。...
[期刊论文] 作者：刘韶跃,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：1993
简化了密度族的定义,并讨论它与4个偏微分方程组成立之间的关系。...
[学位论文] 作者：刘韶跃,
来源：湘潭大学 年份：1990
...
[期刊论文] 作者：杨柳, 刘韶跃,,
来源：高等数学研究 年份：2019
本文介绍《高等数学》课程采用合作性学习的教学改革的一些经验.《高等数学》采用大班授课、小班研讨的教学模式,可以提高教学互动、调动学生学习的主动性,把“以教为主”的...
[期刊论文] 作者：刘韶跃, 杨向群,,
来源：经济数学 年份：2002
本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下,分别在无风险利率r和股价波动率σ为常数和为时间f的非随机函数的情况下,求出了有红利支付的欧式期权的定价...
[期刊论文] 作者：刘韶跃, 杨向群,,
来源：应用概率统计 年份：2004
本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下,求出了在标的资产有红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式及几种奇异期权的定价公式....
[期刊论文] 作者：刘韶跃, 杨向群,,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：1992
讨论了标准三点转移函数及其各阶偏导数的基本性质,求出了转移函数的一个开展式。...
[期刊论文] 作者：王剑君,刘韶跃,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：2006
假设利率是随机利率，在全面地考虑基础变量-债券和股票的价格行为特征的基础上，利用鞅方法推导了随机利率下两种奇异期权定价公式。...
[期刊论文] 作者：周占功,刘韶跃,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：1997
本文证明了Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ过程无穷级数似于Ｗｉｅｎｅｒ过程的整体连续模，整体不要微模和滞后增量定理。...
[期刊论文] 作者：刘韶跃,李以泉,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：1996
本文对标准三点转移函数及其密度族进行了简化，并得到向左，向下偏微分方程组成立的一个充分条件。...
[期刊论文] 作者：刘韶跃, 杨向群,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：2004
在标的资产价格服从几何分数布朗运动且有红利支付假设下,分别在r,σ,红利率δ为常数和非随机函数的情况下求出了欧式双向期权的定价公式....
[期刊论文] 作者：刘韶跃,杨向群,
来源：工程数学学报 年份：2006
本文在基本本标的资产价格服从几何分数布朗运动且其波动率为常数的假设下，在基础标的资产有结利支付且无风险利率和红利率为非随机函数时求出了各种混合期权的定价公式。...
[期刊论文] 作者：刘韶跃,杨向群,,
来源：数学物理学报 年份：2008
在由具有任意Hurst参数H∈（0，1）的分数次布朗运动驱动的Black-Scholes型市场数学模型的基础上，运用拟条件数学期望和随机-梯度等工具，解决了其在能量型效应函数时的最优资产组合问......
[期刊论文] 作者：杨向群,刘韶跃,
来源：中国科学A辑 年份：2004
Let X = {X(t),t ＜σ} (σ is lifespan) be a birth and death process with explosion whose characteristic triple (Mα,MC,MD) of MX in terms of (α, C, D) and M. Thi...
[期刊论文] 作者：杨向群,刘韶跃,
来源：中国科学(A辑) 年份：2000
对于有爆发的寿命为σ的生灭过程X ={X(t) ,t...
Joint distributions of first hitting time and first hitting location after explosion for birth and d
[期刊论文] 作者：杨向群,刘韶跃,
来源：中国科学：数学英文版 年份：2000
For a birth and death process X = { X( t), t 【 σ } with explosion and lifespan a distributions and joint distributions of first hitting time and first hitting...
[期刊论文] 作者：杨银, 黄云清, 刘韶跃,,
来源：教育现代化 年份：2004
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