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[期刊论文] 作者：卢祖帝,,
来源：应用数学学报 年份：2004
双重时序模型自提出以来，特别是关于模型的概率性质（如平稳性，遍历性）已有许多讨论，但统计推断方面的文章还很少．作为［9，10］工作的继续，本文及后续文章将讨论矩估计及其大样本性质．首先......
[期刊论文] 作者：卢祖帝,,
来源：系统科学与数学 年份：2004
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技...
[期刊论文] 作者：卢祖帝,
来源：中国科学院研究生院学报 年份：1991
本文在参考文献[1]、[2]的基础上讨论了AR-MA双重时序模型存在平稳解的条件,获得了AR(1)-MA(1)和AR(1)-MA(2)存在平稳解的充要条件(不必假定白噪声序列为正态)。本文的方法完...
[期刊论文] 作者：卢祖帝,
来源：中国科学院研究生院学报 年份：1993
...
[期刊论文] 作者：卢祖帝,
来源：管理评论 年份：2003
本文概要地介绍了2003年诺贝尔经济学奖得主恩格尔与格兰杰的主要获奖成就,并就中国经济与金融学研究的某些方面所能获得的启示谈了个人的某些看法....
[期刊论文] 作者：卢祖帝,
来源：应用概率统计 年份：1998
本文讨论双重时序ＡＲ－ＭＡ模型的高阶（４阶，８阶及一般２ｍ阶）平稳解存在的充分条件，这些结论对建立模型参数的矩估计及讨论估计量的渐近性质都是必不可少的。...
[期刊论文] 作者：黄海, 卢祖帝,,
来源：管理评论 年份：2003
VaR产生于1993年,现已成为金融风险管理的标准方法。本文介绍了VaR的起源和定义,概述了VaR的三种主要计算方法:参数方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,并对这三种计算方法的...
[期刊论文] 作者：卢祖帝,赵泉水,
来源：管理科学学报 年份：2001
针对中国股票市场的大规模投资组合分析在文献中尚很少予以讨论 .本文基于均值—绝对偏差的折中方法探讨了上海股票市场 1 69种股票的投资组合分析 ,得到了一些有益的启示和...
[期刊论文] 作者：黄大山, 卢祖帝,,
来源：管理评论 年份：2004
VaR能够方便地度量金融市场的风险水平,已成为众多银行和金融机构监管与防范市场风险的标准工具。VaR模型是否稳定是实际使用者所关注的十分重要的问题。本文介绍了诺贝尔经...
[期刊论文] 作者：李石,卢祖帝,,
来源：管理评论 年份：2008
在计算投资组合的风险价值（Value-at—Risk）时，传统的方法是假设多个金融资产的收益率序列服从多元联合正态分布．但这种假设经常与实际市场的观测不符，并且在极端事件发生时常会低......
[期刊论文] 作者：卢祖帝,成平,
来源：中国科学：数学英文版 年份：1998
在相当温和的条件 onk n 下面。强壮的一致性为最近的邻居密度，最近的邻居核回归和一混合的修改最近的邻居核回归被证明静止顺序及时系列上下文。在混合系数上强加的条件是$\...
[期刊论文] 作者：彭海伟,卢祖帝,,
来源：系统科学与数学 年份：2009
如何研究股价波动和成交量之间的关系一直是金融系统研究中感兴趣的话题。Lamoureux和Lastrapes认为选择日交易量度量每天流入市场的信息量是合理的,但他们假定交易量对波动...
[期刊论文] 作者：罗乔林,卢祖帝,
来源：曲阜师范大学学报：自然科学版 年份：1993
在AR(1)模型中(假定R(0)=1),求出了参数R(1)的极大似然估计的解析表达式,并证明其唯一存在而且一定在平稳域中....
[期刊论文] 作者：丁元耀,卢祖帝,,
来源：系统科学与数学 年份：2015
概率统计的理论与方法在不确定性投资决策中起着重要的作用.文章从安全首要的决策视角,分析信贷约束对投资者风险投资行为是否存在影响以及如何影响.在存款利率和贷款利率不...
[期刊论文] 作者：朱宏泉,卢祖帝,汪寿阳,
来源：管理科学学报 年份：2001
本文分析了香港、上海和深圳股市的相互关系 .借助 Granger因果关系的思想 ,从收益率与波动性两方面研究了三个股市间的相互联系与互动性 .结果表明 :沪深股市收益率与波动性...
[期刊论文] 作者：黄大山,刘明军,卢祖帝,
来源：管理评论 年份：2005
由于极端事件及政策性调整,中国股市出现了剧烈波动.鉴于当前各种VaR模型在较高置信水平时(≥0.99)会高估或低估VaR值,本文提出把E-VaR作为一种辅助的VaR度量方法,对新兴的中...
[期刊论文] 作者：朱宏泉,卢祖帝,汪寿阳,,
来源：系统科学与数学 年份：2002
如何根据历史数据估计Value-at-Risk(VaR),是风险分析与管理中一个重要的基本问题.本文基于非参数核估计方法,通过拟合实际数据过程的分布,构造了VaR的估计.在合适的相依数据...
[期刊论文] 作者：李亚静,朱宏泉,卢祖帝,
来源：管理评论 年份：2003
本文探讨了国内封闭式基金的相关特性.对于2001年前上市的33只封闭式基金与同期证券市场从收益与风险两个方面进行了详细的对比分析与研究,得到:33只封闭式基金其收益率的均...
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