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[会议论文] 作者：吴洋;葛翔宇;,
来源：中国数量经济学会2011年年会 年份：2011
本文在Balke,Fomby，和Hansen提出的门限协整概念的基础上建立了双基于门限向量误差修正模型(BT-VECM);提出了判断门限协整行为的Sup-Wald检验;使用Bootstrap方法模拟了Wald检...
[期刊论文] 作者：周艳丽,吴洋,葛翔宇,,
来源：中国管理科学 年份：2016
由于经典的Black-Scholes期权定价模型的假设忽略了突发事件对资产价格的影响和"波动率微笑"对期权价值的影响而与实际情形往往存在偏差,因此学者们对Black-Scholes模型的改...
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