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[期刊论文] 作者：胡怡玉,何基娇,周之寒,
来源：昆明学院学报 年份：2014
重尾场合下随机变量随机和的精致大偏差是现代金融保险学中一项重要研究课题。假定理赔序列为一列END同分布随机变量序列，带控制变换尾，理赔到来过程为一般计数过程，且与理赔序......
[期刊论文] 作者：何基娇,胡怡玉,周之寒,
来源：安庆师范学院学报：自然科学版 年份：2015
重尾理赔下风险模型的精致大偏差研究是现代保险精算学中的一个重要课题。假定理赔序列为一列D族重尾END同分布随机变量序列,理赔到来过程为一与理赔序列独立的计数过程。在...
[期刊论文] 作者：周之寒,陈岑,何基娇,汪世界,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2016
首先引入回归型理赔额相依复合更新风险模型,在此基础上,假定理赔为D族重尾随机变量,在一定条件下得到了该风险模型的精致大偏差....
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