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[学位论文] 作者：唐仕冰,,
来源：安徽工程大学 年份：2013
最优消费和投资策略问题一直是金融数学的基本问题之一,受到国内外研究者的广泛关注。早期最优投资消费问题的研究是在完备的金融市场假设下建立最优投资策略模型。近些年来,...
[期刊论文] 作者：范国良, 李帅, 唐仕冰,,
来源：合肥工业大学学报(自然科学版) 年份：2013
文章考虑了误差为鞅差序列下的纵向数据半参数回归模型，基于广义最小二乘法和非参数权函数方法分别给出了模型中未知参数β和未知函数g（·）的估计，在适当条件下，证明了β和g（&#......
[期刊论文] 作者：李帅,范国良,唐仕冰,
来源：安徽师范大学学报：自然科学版 年份：2013
本文研究了误差为鞅差序列下的异方差部分线性回归模型．基于非参数估计量，我们导出了最小二乘法和加权最小二乘法的参数估计量，并且在适当条件下得到了它们的矩相合性．同时，通过模......
[期刊论文] 作者：李帅,范国良,唐仕冰,
来源：南通大学学报：自然科学版 年份：2012
考虑误差为α-混合序列下的纵向数据半参数回归模型,基于广义最小二乘法和非参数权函数方法分别给出了模型中未知参数β和未知函数g（·）的估计,在适当条件下，证明了β和g（......
[期刊论文] 作者：唐仕冰,费为银,李帅,,
来源：数学理论与应用 年份：2013
本文研究了股票带有红利支付及股价带有机制转换环境下的定性期权估值问题．先利用伊藤公式得到股票价格的动力学方程．再通过随机分析方法推导出标的股票在机制转换市场环境下期......
[期刊论文] 作者：费为银, 夏登峰, 唐仕冰,,
来源：管理科学学报 年份：2016
在奈特不确定及机制转换环境下研究了汇率变动对跨国投资决策的影响．首先，通过Ito公式，推导得出机制转换环境下利润流的动力学方程．其次，利用最大最小期望效用（α-MEU）偏好模型对项......
[期刊论文] 作者：梁勇,费为银,唐仕冰,李帅,,
来源：数学杂志 年份：2014
本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题．利用Ito公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析等方法，得出了机制转换环境下利润流的动力学...
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