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[学位论文] 作者：姚定俊,,
来源： 年份：2010
在运筹学研究中,最优化问题研究已经有了比较长的历史.他们关注的主要问题是寻求最优的策略,使得成本最小化或者利润最大化.容易理解,类似的最优化问题在金融数学中也经常遇...
[期刊论文] 作者：姚定俊,
来源：科教文汇 年份：2013
利息理论是金融保险专业的基础课程之一，本文结合教学实践阐述了它与数学工具之间的关系，提出教学过程中要注重培养学生累积和贴现的思维方式，强调金融实践和金融理论相结合。另......
[学位论文] 作者：姚定俊,,
来源：华东师范大学 年份：2006
偿付能力是保险公司的“生命线”，而破产概率就是衡量偿付能力的指标之一。因此破产概率在精算科学研究中有其重要意义。保险中有关风险模型的破产概率问题已经被广泛地研究。......
[期刊论文] 作者：姚定俊,
来源：现代商业 年份：2013
公司理财是金融学研究生基础课程之一,本文结合当前数理金融学研究前沿,用数学的语言阐述公司理财学关心的最优投资,融资和分红策略问题。文章强调学术研究和课堂教学相结合,...
[会议论文] 作者：姚定俊,
来源：2012年中国风险管理与精算论坛 年份：2012
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[期刊论文] 作者：武桐, 姚定俊,,
来源：现代商业 年份：2017
本文运用相对估值法中的市净率法及市盈率法估值理论,对上市公司幸福蓝海企业价值进行实证分析,并对估值结果加以检验,分析发现:市净率法和市盈率法的估值结果较为接近真实股...
[期刊论文] 作者：姚定俊, 王云,,
来源：现代商业 年份：2017
《利息理论》是一门非常实用的经济类课程,所涉内容与日常生活紧密相关,在实际教学中应当尽量结合金融实践分析问题,避免进入重视数学公式而忽视经济意义的误区。等额本息还...
[期刊论文] 作者：徐林,姚定俊,
来源：经济数学 年份：2008
本文讨论的是离散模型下以期望累计红利最大化为目标的最优红利分配政策，通过Bellman最优性准则，我们得到了最优值函数满足的动态规划方程并结合实例给出了求解这些方程的算法．......
[期刊论文] 作者：姚定俊,杨兴国,
来源：消费导刊 年份：2015
本文以2005-2015年上交所中小企业板上市公司的数据作为研究样本，采用非平衡面板数据分析方法建立计量经济模型，考察我国银行业市场结构对银企关系的影响。实证结果显示：（1）我国银......
[期刊论文] 作者：姚定俊,罗亮,
来源：金融理论与实践 年份：2022
近年来,信用债违约事件频发,国有企业发行的企业债虽有较高评级但信用状况不容乐观,在2020年较多企业债发生违约后,企业债风险引发各方关注.以2010—2014年上市交易的企业债2015—2019年的月度数据为样本,采用倾向得分匹配法、KMV模型、主成分分析法、Nelson-Si......
[期刊论文] 作者：胡凤霞,姚定俊,
来源：华东师范大学学报：自然科学版 年份：2010
研究了两种资本分配法的若干应用：一种是已知的公理化法,另一种是广义加权法.首先列出了几种常见的风险测度,运用公理化分配法,给出了关于这些风险测度的分配公式.并且就一个...
[期刊论文] 作者：丁芳清,姚定俊,
来源：应用概率统计 年份：2011
本文中用常值利率驱动下的经典跳扩散模型模拟保险公司的盈余过程，研究了该模型在带壁分红策略下的若干问题．首先得出破产前分红折现的高阶矩所满足的积分微分方程，并在指数分布......
[期刊论文] 作者：姚定俊, 王云, 范堃,,
来源：应用概率统计 年份：2017
本文用一类非线性模型模拟公司的资产过程，该模型反映了经营成本与业务规模之间的相关关系.假设公司可以通过调整业务规模、分红和融资控制资产过程，在控制过程中消耗比例交易......
[期刊论文] 作者：姚定俊, 顾越, 陈威,
来源：工业技术经济 年份：2023
针对中小微企业的融资难问题，应对传统的信用风险评级方法进行改进。本文以我国2021年新三板中小微企业为样本，加入管理层角度的新指标，使信息更加完整。另外改进了经典的黏菌算法（SMA）,结合基础支持向量机模型（SVM）进行参数优化，建立了RF-LSMA-SVM模型，考察信用风险判定......
[期刊论文] 作者：姚定俊, 汪荣明, 徐林,,
来源：中国科学:数学 年份：2004
本文假设保险公司可通过分红、注资和购买溢额再保险三种方式动态地控制盈余过程.同时控制过程会消耗交易费用:再保险合同是"不便宜的";分红需要纳税;而注资需要比例注资成本...
[期刊论文] 作者：姚定俊, 王乐乐, 廖怡琳,,
来源：金融纵横 年份：2018
本文首先从江苏人口年龄结构入手,分析了人口老龄化趋势及对城镇职工养老保险产生的影响;然后分析了江苏城镇职工养老保险收支平衡的现状及特点;最后利用精算模型测算了2017...
[期刊论文] 作者：姚定俊, 汪荣明, 徐林,,
来源：中国科学:数学 年份：2004
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[期刊论文] 作者：徐林,汪荣明,姚定俊,
来源：东北数学：英文版 年份：2008
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[期刊论文] 作者：徐林,汪荣明,姚定俊,
来源：华东师范大学学报：自然科学版 年份：2007
研究了在投资回报过程为指数勒维过程的情形下的更新风险模型的的破产问题．通过构造一个和破产时刻有关的上鞅，得到了终极破产概率的鞅上界，并用数值方法考察了理赔间隔的分布对......
[期刊论文] 作者：徐林,汪荣明,姚定俊,
来源：东北数学（英文版） 年份：2004
In this paper,it is assumed that an insurer with a jump-diffusion risk process would invest its surplus in a bond market,and the interest structure of the bond...
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